Swing Trading b System Registrado em Dez 2008 Status: Membro 11 Posts Ei colegas comerciantes, Este ano trouxe para casa muitas lições dolorosas, mas importantes. Comecei o ano de negociação de 3 sistemas 1. Um carry-trade sem parar de cobertura do sistema. Terminou o ano -97 2. Um sistema do balanço que fosse chato, lento com períodos longos sem um sinal. Terminou o ano 35 3. Um sistema da posição que terminasse o ano 50 Eu troco os 3 sistemas em 3 corretores diferentes, mas suposição que sistema estava executando o melhor meio-ano Guess que sistema eu tinha funneled a maioria de dinheiro em suposição que Sistema foi o mais emocionalmente gratificante para o comércio em uma base diária com um balanço de conta em constante crescimento Você adivinhou que o carry trade sistema. O sistema que explodiu com uma grande perda de capital. Os sistemas de parada chato terminou o ano rentável Lições pessoais aprendidas (estes, é claro, atender a minha personalidade e não pode aplicar a outros tipos de personalidade) 1. Nunca comércio sem uma parada, não importa quão bem o sistema está realizando. O imprevisto, estatística rompendo cisne preto acontecimento vai acontecer. É melhor sangrar lentamente do que perder tudo em um curto período de 6 semanas. 2. Não comércio principalmente para o prazer emocional. Desconfie de sistemas emocionalmente atraentes, com gratificação imediata de curto prazo. A tartaruga movendo lento ganha a maratona de troca. 3. Gestão de dinheiro e dimensionamento de posição é realmente a parte mais importante da negociação. Isso significa que você vai sobreviver como um comerciante ou, pelo menos, sair da arena cabeça curvada, mas com algo deixado de seu capital original. 4. Ter uma perspectiva de longo prazo ao avaliar sistemas de negociação. 3 meses é definitivamente muito curto, 6 meses é um brilho, 1 ano é mais confiável, 3 anos é fé de construção, 5 anos é garantia e auto-confiança (eu não estou lá ainda, tendo apenas negociado por 3 anos) De qualquer forma, como Uma maneira de dar de volta ao universo comercial para a ajuda que tenho recebido de outros comerciantes, estou postando meu sistema de comércio de swing. Eu comecei com uma idéia de um sistema de comércio de índices, mas eu desenvolvi a minha própria posição de dimensionamento fórmula, parar e sair, então eu sinto que posso chamá-lo meu próprio. Tem uma expectativa positiva com uma probabilidade de 55 vitórias. Vitória média / perda média é gt1. (Varia, dependendo do sinal de saída que você toma, mas ambos são gt1). Drawdown máximo este ano 17. Estes números arent espectacular e não vai atender alguns comerciantes (probabilidade de ganho e drawdown), mas eu troquei-lo para os últimos 2 anos e ter terminado ambos os anos com um lucro que ofusca o desempenho em meu fundo de pensão profissionalmente geridos. Espero que ajude. Estarei disponível para responder a quaisquer perguntas para as próximas semanas, se necessário. P. S Estou sempre à procura de outros sistemas comprovados swing trading. Entrou em Dez 2008 Status: Membro 11 Posts Eu tive problemas para anexar o documento de palavra com as regras do sistema de comércio. Então eu vou postar as regras diretamente Obviamente você trocar isso por sua própria conta e risco, Perdas vão ocorrer, que é parte da negociação. Gráfico Diário com 200 MA (Exponencial) Indicador b com ajustes de BB Período 5, Desvio 1 Defina as linhas horizontais na carta b com 80 amperes 20. Agora conhecidos como extremos . RSI 3 período Definir linhas horizontais no RSI em 75 e 25. Agora conhecido como extremos ATR 20 período Outro sistema de gráficos diário gratuito é Prorealtime Chart configuração com Metatrader Porque Metatrader tem uma barra de domingo as configurações são diferentes de outros programas gráficos Gráficos diários com 220 EMA B com ajustes de BB Período 6, Desvio 1 Defina as linhas horizontais na carta b em 0,80 amp. 0.20. Agora conhecido como extremos. RSI 3 período Definir linhas horizontais no RSI em 75 e 25. Agora conhecidos como extremos. Regras de Negociação 1. Se o preço está acima do MA, em seguida, olhar para LONGS, se abaixo MA, em seguida, olhar para SHORTS 2. Depois de mais de US $ 100, 3 fechamentos consecutivos do b nos níveis extremos (Long B lt 20, Short B gt 80) digite a posição tamanho A com STOP em 65 de ATR e TARGET de duas vezes o batente. (Se estiver usando Metatrader, ignore a barra de domingo) Se o alvo não for atingido, feche a posição 1/2 quando b vai para o ponto extremo oposto para o ponto de equilíbrio. Feche a posição restante 1/2 quando o RSI (3) fecha no extremo oposto. 3. Depois de 4 fechamentos consecutivos de b em níveis extremos ea primeira posição não foi interrompida, entre em outra posição na posição tamanho A. Se a posição anterior foi interrompida, entre com a posição tamanho B. Esse é o risco total deve ser 2. Parar em 65 de ATR e TARGET de duas vezes a parada. Se o alvo não for atingido, feche a posição 1/2 quando b vai para o ponto extremo oposto para o ponto de equilíbrio. Feche a posição restante 1/2 quando o RSI (3) fecha no extremo oposto. 4. Depois de 5 fechamentos consecutivos de b em níveis extremos ea primeira ea segunda posição não foram parados para fora, em seguida, entrar em outra posição na posição tamanho A. Se a posição anterior (s) foi interrompido, em seguida, entrar com tamanho de posição C. Isso é risco total Deve ser 3. Parar em 65 de ATR e TARGET de duas vezes o batente. Se o alvo não for atingido, feche a posição 1/2 quando b vai para o ponto extremo oposto para o ponto de equilíbrio. Feche a posição restante 1/2 quando o RSI (3) fecha no extremo oposto. Dimensionamento da posição 1. Tamanho da posição A 1 Tamanho da posição B 2 Tamanho da posição C 3 2. Máximo de 2 pares trocados ao mesmo tempo 12290 Trata-se de evitar uma grande mudança no mercado. Se a negociação de mais de 2 pares ao mesmo tempo, em seguida, ajustar os tamanhos de posição para manter o risco normal. Por exemplo, se entrar 3 posições, em seguida, fazer os tamanhos 2/3 ou seja 0,67 em vez do normal 1 para o primeiro comércio. 3. Drawdown Contingência Se redução for gt 10 reduza tamanho de posição por 10 Se redução é gt 15 reduza tamanho de posição por 15 Se redução é gt 20 reduza tamanho de posição por 20 Se reduza é gt 25 reduza tamanho de posição por 25 Se rebaixamento for gt 30reduza a posição Dimensionamento por 30 Se rebaixamento é gt 35 cessar de negociação Se você quiser ajustar o sistema eu sugiro que você joga com a fórmula de dimensionamento de posição. Eu uso uma progressão de 1, 2, 3. Você pode ser mais ou menos agressivo, dependendo do seu perfil de risco. A estratégia de saída pode ser adaptada para atender aos seus gostos. Alguns vão sair no primeiro sinal b (extremo oposto). Outros podem querer usar minha opção para fechar a metade com sinal b ea outra metade com o sinal RSI. O sinal mais rentável, embora o mais difícil de comércio devido ao maior número de perdas, é usar apenas o sinal RSI. Outros podem querer usar uma parada de arrasto para parte da posição original. Se você tiver problemas para encontrar o indicador b também um modelo possível para Metatrader. Eu anexei. Lembre-se de definir o período de tempo para Diariamente prefiro usar Accucharts ou Prorealtime como eles não têm o problema da barra de domingo que me irrita com Metatrader Terturk, não tenho certeza se isso será de alguma ajuda para você (ou outros), Mas se as barras de domingo em metatrader incomodá-lo, existem várias opções disponíveis para passo lateral o problema. Se você entrar em Ferramentas-História você pode editar ou apagar qualquer barra em seu programa. Ao trabalhar no Excel, eu sempre olhava para as barras de domingo Alto e Baixo. Isso geralmente é coberto pelos Segundos Alta e Baixa 70 do tempo, caso em que a barra de domingo pode ser simplesmente apagada. Se, por outro lado, as segundas-feiras High / Low não aceitam todos os domingos, você pode editar a barra de segunda-feira para incluir os dados e excluir a barra de domingos. Desta forma, você começa a manter todas as informações para seis dias dentro de cinco bares. O único problema é que toda vez que você abre o Metatrader, os dados revertem para o que estiver em sua história até o final do mês, então quaisquer alterações feitas permanecem permanentes. Polishing my crystal ball Inscrito em maio de 2008 Status: EMPEROR 456 Posts Eu postei um gráfico diário de Eur Jpy. Como podemos ver o B fechado acima de 80 para os dois primeiros dias como indicado pelas linhas pretas, mas no terceiro dia caiu abaixo de 80. Agora isso significa que é um comércio não ou podemos ainda tomar o comércio de curto Outra questão - Quando é o comércio executado, é na abertura da quarta barra diária ou a alta ou baixa da terceira citação diária quoteTerturk2439424I tive problemas para anexar o documento palavra com as regras do sistema de comércio. 2. Depois de 3 fechamentos consecutivos do b nos níveis extremos (Long B lt 20, Short B gt 80) digite a posição tamanho A com STOP em 65 de ATR e TARGET de duas vezes a parada. (Se estiver usando Metatrader, ignore a barra de domingo) Se o alvo não for atingido, feche a posição 1/2 quando b vai para o ponto extremo oposto para o ponto de equilíbrio. Feche a posição restante 1/2 quando o RSI (3) fecha no extremo oposto. Imagem anexa (clique para ampliar) Entrou em Dez 2008 Status: Membro 11 Posts Okehiedon a sua pergunta quotI postou um gráfico diário de Eur Jpy. Como podemos ver o B fechado acima de 80 para os dois primeiros dias como indicado pelas linhas pretas, mas no terceiro dia caiu abaixo de 80. Agora isso significa que é um comércio não ou podemos ainda tomar o comércio de curto. Outra pergunta - Quando é o comércio executado, é na abertura da quarta barra diária ou a alta ou baixa do terceiro barquot diária Pergunta 1: Eu não tomaria esse comércio como eu quero 3 dias em uma fila no extremo (gt80 Por um curto). Houve um sinal de entrada naquele gráfico mais cedo em 2008/09/22 com 1a saída 09/26 e a 2a saída 09/29. Isso teria sido um bom negócio. No entanto EURJPY não é um par que eu comércio (havent testado de volta ou testado para o futuro) Minha idéia é que se um par é tendência (poderia ser uma falsa suposição) e preço foi indo contra a tendência por 3 dias em uma fila, em seguida Vale a pena tomar uma aposta que poderia inverter e ir com a tendência principal novamente. Se eu estiver errado e ele continua indo contra a tendência e eu ficar parado para fora, então eu tomar uma aposta ligeiramente maior (um comércio) no dia seguinte. Se eu estou errado novamente, então eu aumentar a aposta novamente no dia seguinte (5 consecutivos fecha em um extremo). Se eu ainda estou errado, em seguida, após 3 comércios eu lamber minhas feridas e ir embora e esperar por outro comércio. Esperando por 3 fechamentos consecutivos em um extremo contra a tendência principal não tomar paitence, mas a experiência tem mostrado que existem suficientes transações para me atender em uma base mensal (eu troco 2 outros sistemas). Até agora em 2008 eu tive 118 comércios para os pares em que me concentro. Assim que é, em média, um pouco mais de 2 comércios por semana, com alguns períodos onde não há comércios por várias semanas. Isso costumava me incomodar, mas não mais. Eu sei que o sistema tem uma ligeira vantagem no mercado que eu explorar com dimensionamento de posição. Eu prefiro estar fora do mercado se eu não tenho certeza da minha vantagem. Pergunta 2: Eu entro ordens no fechamento do bar diário Este é o fim da sessão dos EUA. Eu uso Accucharts eo bar diário fecha às 22.00 GMT que é de manhã cedo onde eu atualmente vivo. Um conveniente se você ao vivo nos EUA como é início da noite. Eu acho que o Metatrader tem um tempo de fechamento diário semelhante Espero que responda às suas perguntas PS Alguém sabe como mudar este indicador Metatrader b de um gráfico de linha para um gráfico de barras. Seria mais fácil ver os critérios de entrada. Accucharts tê-lo como um gráfico de barras. Um Novo Swing Trade System Usando Bandas Bollinger Então eu estava falando em um post anterior sobre como Bollinger Bands sempre me intrigou, e os preços parecem muitas vezes saltar para a frente e para trás entre as duas bandas. Claro que isso é óbvio em retrospectiva, mas deve haver algum sistema que poderia capturar muitos desses comércios. O sistema que eu inicialmente desenvolvido usando ProRealTime mostrou rentabilidade em backtesting, mas com pelo menos uma falha importante: as paradas eram arbitrárias, e eram muito grande para um tamanho de 8220one se encaixa all8221 abordagem. A falha estava lá devido à natureza de backtesting usando ProRealTime8230it8217s difícil de obter um sentido do drawdown e outras questões vitais. Então eu vim para cima com outro sistema, que tem um CARD / MDD muito melhorado (Rendimento Anual Composto dividido por Drawdown Máximo). Mas antes de continuar, um aviso: você está garantido para fazer enormes riquezas com este sistema. Disclaimer: presumo que não sei o que fazer. Faça o seu próprio backtesting. Faça o seu próprio forward-testing. Este não é um conselho financeiro, apenas um divertimento pouco divertido. Se alguém pode chamar pequenos trechos de código de computador de diversão. Anyhoo, you8217ll aviso este sistema tem algumas coisas em comum com a primeira tentativa. Quatro barras em uma fileira que têm pontos baixos que perfuram a faixa mais baixa de Bollinger, seguida por uma que doesn8217t. Você compra no aberto do dia seguinte. Você vende quando atinge a banda Bollinger superior, e depois pára de perfurá-lo com as elevações. Aqui estão os detalhes, cujos parâmetros foram completamente testados usando AmiBroker. Veja o índice SampP 500 (ou o equivalente SPY etf). Obtenha um gráfico que mostre médias móveis com períodos de 40 e 120 dias. A curva de 40 dias deve estar acima da curva de 120 dias. Se it8217s não, o mercado é sucky e você deve encontrar outras coisas para fazer por algum tempo. Esta é uma seqüência de cinco barras. Seu estoque deve ter quatro dias consecutivos com baixos que são mais baixos do que a banda Bollinger baixo. Defina o seu 8220B Bands8221 com um período de 15 dias e 2 desvios padrão (2 é normalmente o padrão). Observe que estes don8217t têm que ser 8220down days8221, onde o fim é mais baixo do que o aberto. Você só está olhando para os pontos baixos e a banda inferior para esta parte. No exemplo acima, as últimas duas barras estão realmente acima dos dias8230 apenas não importa. O mais recente 8220piercing low8221 deve ser menor do que o mais antigo, caso contrário it8217s um vago e nebuloso tipo de declínio que provavelmente won8217t saltar para trás. O quinto dia 8220trigger8221 na seqüência é uma barra com uma baixa que não fura sua B Band. Para esta barra de disparador, deve ser um dia ascendente (ClosegtOpen) eo volume para esse dia deve ser maior do que o volume médio dos últimos 20 dias. Então você vai precisar de uma média móvel para o seu volume também. Eu testei para ver se o sistema funcionou melhor com a barra de gatilho sendo uma grande porcentagem, ou se o volume necessário para ser muito maior do que a média, mas os melhores resultados foram como indicado acima. COMPRAR no aberto após o dia do gatilho. Então o que esperar para suas riquezas para rolar Espera pacientemente até que o preço se move para cima. Quando os altos começam a perfurar a banda Bollinger superior, você precisa começar a prestar muita atenção. Cada dia que você percebe potencialmente ganhando mais dinheiro. Procure o primeiro dia desta seqüência de piercings que NÃO fura a B Band. Classe do inverso do dia de entrada. That8217s seu sinal de néon dizendo it8217s tempo para sair. Vender na abertura do dia seguinte. Também definir uma perda stop My stop loss são geralmente 8220soft8221, ou seja, eu don8217t defini-los com o corretor. Em vez disso, eu verificar o fim de cada dia, e se it8217s caiu abaixo do meu ponto de parada, eu vender no seguinte aberto. Isso evita qualquer fechar chamadas onde o baixo caiu temporariamente abaixo do stop, mas depois recuperado. Também it8217s apenas mais fácil assim que eu don8217t sentar lá assistindo o 8220tape8221 o dia todo. Seu stop loss deve ser 14 (ou seja, multiplicar o seu preço de entrada por 0,86 e there8217s seu get-out-of-town preço). Sim, eu testei uma série de paradas entre 30 e 3, e 14 funcionou melhor. Alguns outros detalhes: Escolha apenas as ações que fechou superior a 15, com um volume médio superior a 100k partes. Menor do que isso e você pode comprar um estoque errático, frisky que se comporta mal como um noivo bêbado em uma despedida de solteiro. Se você tiver muitas ações para escolher em um determinado dia, configure um indicador Average True Range com um período de 10. Divida cada ATR de stock8217s pelo fechamento do dia do acionador (ATR / Close, que será um número decimal minúsculo ), E escolha o que tiver o número mais alto. Isso lhe dará o estoque que é o mais volátil, e, portanto, o que tem o potencial para lhe dar mais lucro. Oh e incômodo para verificar o estoque out em vários locais como seekalpha. Finviz etc Certifique-se de que há isn8217t qualquer terrível notícias recentes ou informações financeiras que vai arruinar o seu dia. Com jogos de curto prazo como este, os fundamentos são tão importantes quanto os comércios de longo prazo. Mas você ainda não quer comprar um dog8230 real ou pelo menos você quer continuar com os olhos bem abertos. E isso, deixe-me saber se você tiver sorte com ele. Se alguém quiser o código AmiBroker ou ProRealTime para isso, basta soltar-me uma mensagem aqui. ATUALIZAÇÃO 15/02/15. Depois de ler Jay Kaeppel8217s livro tendências do mercado de ações sazonal. Eu dei uma olhada em alguns dos meus sistemas de swing para ver se eles poderiam ser melhorados por apenas negociação durante determinadas épocas do ano. Sure bastante, este sistema do balanço melhora se você não negociar durante o mês de maio. E melhora ainda mais se você sair de qualquer comércio que acontece a sobreposição no mês de maio. Por que nenhuma idéia. Não importa, apenas evite Maio para obter melhores resultados. 15 pensamentos sobre ldquoA Novo Swing Trade System Usando Bollinger BandsrdquoBollinger Band Breakout Trading System O Bollinger Band Breakout sistema de negociação (regras e explicações mais adiante) é uma tendência clássica sistema seguinte. Como tal, incluímos isso em nosso relatório "State of Trend Following". Que visa estabelecer um benchmark para acompanhar o desempenho genérico da tendência seguindo como uma estratégia de negociação. O Estado de Tendência da Sabedoria A seguir relata o desempenho de um índice composto composto por sistemas de tendência clássica (Bollinger Band Breakout e outros) simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados da gama de 300 mercados de futuros em mais de 30 trocas que a Sabedoria Trading pode fornecer aos clientes acesso. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores. Nós publicamos atualizações para o relatório todos os meses, incluindo o do sistema de negociação Bollinger Band Breakout. Subscrever é a melhor maneira de acompanhar e seguir o desempenho da tendência seguinte em uma base regular. Subscreva, certifique-se de que não perca o nosso estado de tendência. Receba atualizações gratuitas a cada mês Tendência após o desempenho em poucas palavras Tendência objetiva seguindo benchmark Estatísticas e análises úteis Relatório histórico completo para novos assinantes Uma das estratégias comerciais mais comuns entre os profissionais de futuros. O Bollinger Band Breakout System Explicado O Bollinger Band Breakout Trading System foi descrito por Chuck LeBeau e David Lucas em seu livro de 1992: 8220Technical Traders Guide to Computer Analysis dos Mercados de Futuros8221. O sistema é uma forma de sistema breakout que compra no próximo aberto quando o preço fecha acima do topo da banda Bollinger e sai quando o preço fecha de volta dentro da banda. As entradas curtas são o espelho oposto com a venda que ocorre quando o preço fecha abaixo da parte inferior da faixa de Bollinger. O centro da Banda de Bollinger é definido por uma Média Móvel Simples dos preços de fechamento usando um número de dias definido pelo parâmetro Dias Média de Fechamento. A parte superior e inferior da Banda de Bollinger são definidas usando um múltiplo fixo do desvio padrão da média móvel especificada pelo parâmetro Limiar de Entrada. O Bollinger Band Breakout Trading sistema entra no aberto seguinte um dia que fecha sobre o topo da Bollinger Band ou abaixo da parte inferior da Bollinger Band. O sistema sai após um fechamento abaixo da Banda de Saída que é definida usando um múltiplo fixo do desvio padrão da média móvel especificada pelo parâmetro Limite de Saída. O valor da Banda de Saída no dia da entrada é usado como o batente com a finalidade de determinar o tamanho da posição usando o algoritmo padrão de dimensionamento da posição Fracionada Fixa. O Bollinger Breakout Trading Syste inclui três parâmetros que afetam a entrada e a saída: O número de dias na Média Móvel Simples que forma o centro do canal Bollinger Band. A largura do canal em desvio padrão. Isso define a parte superior e inferior do canal. O sistema compra ou vende para iniciar uma nova posição quando o preço de fechamento cruza o preço definido por esse limite. Se definido como zero, o sistema sairá quando o preço fechar abaixo da média móvel. Se definido para um número maior, o sistema sairá quando o preço fechar abaixo do limite especificado. Um Limite de Saída negativo significa que o canal de saída está abaixo da média móvel para uma posição longa. Por exemplo, um Limiar de Entrada de 3 e um Limiar de Saída de 1 faria com que o sistema entrasse no mercado quando o preço fechasse mais de 3 desvios padrão acima da média móvel e saísse quando o preço caísse abaixo de 1 desvio padrão acima do movimento média. Sistemas alternativos Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas de negociação proprietários. Com estratégias que vão desde a tendência de longo prazo até a reversão média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Na verdade, existem frequentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações do desempenho hipotético resultados é que eles são geralmente preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de resistir a perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados comerciais reais. Existem numerosos outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não possam ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e que possam afectar negativamente os resultados de negociação reais. A Wisdom Trading é um corretor de introdução registrado pela NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para indivíduos, corporações e profissionais da indústria. Como um corretor introduzindo independente nós mantemos limpar relacionamentos com diversos comerciantes principais da comissão dos futuros em torno do globo. Várias relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Cópia 2015 Sabedoria Trading Negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. TRADINGSIM DAY TRADING BLOG Top 4 Bollinger Bands estratégias de negociação É possível ter desembarcado nesta página em busca de estratégias de negociação bollinger banda. Segredos, melhores bandas para usar ou o meu favorito - a arte da banda bollinger squeeze. Antes de saltar para a seção intitulada bollinger band estratégias de negociação que abrange todos esses tópicos e mais deixe-me dar dois recursos adicionais no site que são de valor para você: (1) Simulador de Negociação (você precisará praticar o que você aprendeu ) E (2) Categoria de indicadores (confirmar sua estratégia de banda de bollinger com outro indicador é sempre um plus). Bollinger Band Indicador Bollinger bandas são um indicador técnico muito poderoso criado por John Bollinger. Alguns comerciantes vão jurar que exclusivamente negociação de uma estratégia bandas de bollinger é a chave para seus sistemas vencedores. Bandas de Bollinger são desenhadas dentro e em torno da estrutura de preços de um estoque. Ele fornece limites relativos de altos e baixos. O ponto crucial do indicador de banda de bollinger é baseado em uma média móvel que define a tendência de prazo intermediário do estoque com base no período de negociação em que você está visualizando. Esse indicador de tendência é conhecido como faixa intermediária. A maioria dos aplicativos de gráficos de ações usam uma média móvel de 20 períodos para as configurações de bandas padrão de bollinger. As faixas superior e inferior são, então, uma medida de volatilidade para o lado positivo e negativo. Eles são calculados como dois desvios padrão da banda média. Bandas de Bollinger Cálculo: Banda média Banda média 2 desvios-padrão Banda média Média móvel de 20 períodos (a maioria dos pacotes gráficos usa a média móvel simples) Baixa banda Banda média - 2 desvios padrão. O gráfico abaixo mostra as bandas superior e inferior para as bandas de bollinger. Bollinger Band Trading Strategies Muitos de vocês já ouviram falar de padrões tradicionais de análise técnica, como tops duplos. Fundos duplos, triângulos ascendentes, triângulos simétricos. Cabeça e ombros de cima ou de baixo, etc. O indicador de bandas de bollinger pode adicionar esse pouco extra de poder de fogo à sua análise. Eles podem ajudá-lo a compreender certas características de um estoque, como a alta ou baixa do dia, se o estoque está tendendo, ou mesmo se é volátil ou não. Na ocasião, quando a negociação com bandas bollinger, você vai ver as bandas de bobinagem muito apertado, o que indica que o estoque está negociando em um intervalo estreito. Este é o gatilho para assistir a uma fuga de preço ou repartição. Muitas vezes, grandes comícios começam a partir de baixas volatilidades. Quando isso acontece, é referido como causa de construção. Esta é a calma antes da tempestade. 1 - Double Bottoms e Bandas de Bollinger Uma estratégia de banda de bollinger comum envolve uma configuração de fundo duplo. O fundo inicial desta formação tende a ter um volume forte e um forte recuo do preço que fecha fora da banda inferior de Bollinger. Esses tipos de movimentos normalmente levam ao que é chamado de rally automático. A alta do rali automático tende a servir como o primeiro nível de resistência no processo de construção de base que ocorre antes que o estoque se mova mais alto. Depois que o comício começa, o preço tenta reexaminar as baixas mais recentes que foram ajustadas a fim testar o vigor da pressão de compra que veio dentro nesse fundo. Muitos técnicos de bandas de bollinger procuram esta barra de reteste para estar dentro da banda inferior. Isso indica que a pressão descendente no estoque diminuiu e que há uma mudança agora de vendedores para compradores. Preste também muita atenção ao volume. Você precisa vê-lo cair dramaticamente. Abaixo está um exemplo do fundo duplo inferior da banda inferior que gera um rally automático. A configuração em questão era para FSLR a partir de 30 de junho de 2011. A ação atingiu uma nova baixa com uma queda de 40 no tráfego a partir do último balanço baixa. Para completar as coisas, o castiçal lutou para fechar fora das bandas. Isto conduziu a um rally afiado em 12 durante os próximos dois dias. Bollinger Bands Double Bottom 2 - Reversões com Bollinger Bands Outro método de negociação simples, mas eficaz é desaparecendo ações quando eles vão fora das bandas. Agora, dê um passo adiante e aplique uma pequena análise de castiçal a esta estratégia. Por exemplo, em vez de cortar um estoque como ele gaps até através de seu limite de banda superior, espere para ver como esse estoque realiza. Se o estoque gaps e, em seguida, fecha perto de sua baixa e ainda está completamente fora das bandas de bollinger, este é muitas vezes um bom indicador de que o estoque vai corrigir no curto prazo. Você pode então tomar uma posição curta com três áreas de saída de alvo: (1) faixa superior, (2) banda média ou (3) faixa inferior. No exemplo abaixo, o Direxion Daily Small Cap 3x Shares (TNA) a partir de 29 de junho de 2011 teve um bom intervalo na parte da manhã fora das bandas, mas fechou 1 centavo fora da baixa. Como você pode ver no gráfico, o castiçal parecia terrível. O estoque rolou rapidamente e tomou um mergulho de quase 2 em menos de 30 minutos. Provando muito rentável para qualquer dia comerciante. Bollinger Band Reversal 3 - Riding the Bands O maior erro que muitos novatos de bollinger banda fazem é que eles vendem o estoque quando o preço toca a banda superior ou, inversamente, comprar quando toca a faixa inferior. O próprio Bollinger afirmou que um toque da faixa superior ou banda inferior em si não constitui um sinal de venda de bollinger de comprar ou vender. Não só eu vi, mas também troquei esta estratégia de banda de bollinger como um comércio de continuação. Usando outros indicadores técnicos e reconhecimento de padrão gráfico, você pode realmente comércio na direção de um estoque que está fechando acima ou abaixo da faixa superior e inferior. Dê uma olhada no exemplo abaixo e observe o aperto das bandas de bollinger antes da fuga e para o meu ponto acima, uma penetração de preços das bandas não pode ser considerada uma razão para cortar um estoque ou vendê-lo. Observe como o volume explodiu nessa fuga eo preço começou a tendência fora das bandas. Estas podem ser configurações extremamente rentáveis. BSC Bollinger Band Exemplo Eu quero tocar na banda média novamente. A faixa média é definida como uma média móvel simples de 20 períodos como padrão em muitas aplicações de gráficos. Cada estoque é diferente e alguns respeitarão o período de 20 e alguns não. Em alguns casos, você precisará modificar a média móvel simples para um número que respeite o estoque. Isso é curva de encaixe, mas queremos colocar as probabilidades em nosso favor. Você pode usar esta linha para representar áreas de suporte em pullbacks quando o estoque está montando as bandas. Você poderia até mesmo adicionar uma posição adicional no estoque usando esta técnica. Por outro lado, a falha para o estoque de continuar a acelerar fora das bandas bollinger indica um enfraquecimento da força do estoque. Este seria um bom momento para pensar em escalar uma posição ou sair completamente. Além disso, devemos procurar por altos mais altos e baixos mais altos como nós montar as bandas de Bollinger. 4 - Bollinger Band Squeeze Outra estratégia de negociação bollinger bandas é avaliar a iniciação de um aperto de vinda. Ele criou um indicador conhecido como a largura da banda. Esta fórmula de largura de banda de bollinger é simplesmente (Valor de Banda de Bollinger Superior - Valor de Banda de Baixo Bollinger) / Valor de Banda de Bollinger Médio (Média Móvel Simples). A idéia, usando gráficos diários, é que quando o indicador atinge seu nível mais baixo em 6 meses, você pode esperar que a volatilidade aumente. Isso remonta ao aperto das bandas que mencionei acima. Este tipo de ação de espremer do indicador da faixa do bollinger foreshadows um movimento grande. Você pode usar indicadores adicionais, como expansão de volume, ou o indicador de distribuição de acúmulo aparece, ou o intervalo de preços se estreita em dias de baixa. Essas indicações adicionais adicionam mais evidências de um potencial bollinger de compressão de banda. Precisamos ter uma vantagem, porém, quando a negociação de uma banda bollinger espremer, porque esses tipos de configurações podem cabeça-fake o melhor de nós. Observe acima no gráfico BSC como o preço do bollinger expandiu na abertura de 26/9. Ele imediatamente reverteu e todos os comerciantes breakout foram cabeça falsificada. Você não tem que espremer cada centavo fora de um comércio. Espere por alguma confirmação da fuga e, em seguida, vá com ele. Se você está certo, ele vai muito mais longe em sua direção. Observe como o preço eo volume quebrou ao se aproximar da cabeça falsos altos (linha amarela). Até o ponto de espera para a confirmação, vamos dar uma olhada de como usar o poder de um bollinger banda apertar a nossa vantagem. Abaixo está um gráfico de 5 minutos da Research in Motion Limited (RIMM) a partir de 17 de junho de 2011. Observe como líder até a abertura da manhã as bandas foram extremamente apertado. Tight Bollinger Bands Agora alguns comerciantes podem tomar a abordagem comercial de curto de curto prazo o estoque na aberta com a suposição de que a quantidade de energia desenvolvida durante o aperto das bandas vai levar o estoque muito menor. Outra abordagem é esperar pela confirmação dessa crença. Assim, a maneira de lidar com este tipo de configuração é (1) esperar o castiçal para voltar dentro das bandas de bollinger e (2) certifique-se de que há algumas barras dentro que não quebram a baixa da primeira barra e (3) curto na quebra do baixo do primeiro castiçal. Com base na leitura destes três requisitos que você pode imaginar isso não acontece muito frequentemente no mercado, mas quando ele faz o seu algo mais. O gráfico abaixo descreve essa abordagem. Bollinger Bands Gap Down Estratégia Agora vamos dar uma olhada no mesmo tipo de configuração. Mas no lado longo. Abaixo está um snap shot do Google a partir de 26 de abril de 2011. Observe como GOOG gapped acima sobre a faixa superior no aberto, teve um pequeno retracement de volta dentro das bandas e, em seguida, ultrapassou o alto do primeiro castiçal. Este tipo de configurações pode realmente revelar-se poderoso se eles acabam montando as bandas. Bollinger Bands Gap Up Estratégia Conclusão Estes são alguns dos grandes métodos para negociação bandas bollinger. Eu não sou um para usar muitos indicadores em minhas cartas devido à sensação desordenada que eu começo. Eu mantenho o preço, volume e bandas de bollinger no gráfico. Mantenha simples. Se você sentir a necessidade de adicionar indicadores adicionais para confirmar sua análise, certifique-se de testá-lo cuidadosamente com antecedência para colocar qualquer comércios. Eu sou o co-fundador da Tradingsim e um profissional de TI que é especializada em projetos de integração de sistemas em grande escala. Eu tenho negociado ativamente os mercados desde 2000 e acredito que o verdadeiro domínio comercial vem da prática. Quando eu não estou trabalhando em uma nova estratégia de negociação, eu gosto de passar tempo com minha esposa e filhos. Eu amo usar esta banda de bollinger para o meu comércio diário, pois isso me ajuda a identificar se os comércios indo para fora da banda às vezes reverter para a banda. Para os estoques para ir na tendência, eu normalmente entro após a segunda barra, porque a banda está se movendo para cima alas, em vez de se mover para os lados. Isso me dá um bom 10-40 pip pegue lucro especialmente durante Londres e New York times. Stefan Martinek diz: A estratégia é mais robusta com a janela de tempo acima de 50 barras. O backtest de Bandas de Bollinger (intervalo MA 10.200 bares e intervalo St. Dev. Intervalo 0,3) em uma grande carteira www. oxfordstrat / trading-strategies / bollinger-bandas / é surpreendente. Simple Stochastics e Bollinger Band Day Trading System Membro Comercial Jul 2010 223 Posts Eu decidi remover todos os links neste post e discussão novamente. I hope this time its not moved The original post is at: After having lost over 10,000 in the markets in the last 3 years, I had to sit down and come up with a strategy that allowed me to be profitable in the markets. Making money is all about being in sync with the markets. This system earns me 150 pips each week for the last four months. However, its no guarantee it will work for you. A quick word before I start: Trading is an art not a science. The rules here might be very clear but you need to have an instinctive sixth sense to benefit from the markets. You will need chart time of a pair to know how it works. I am sure that will come up on my blog as well as on my trading journal here on Forex factory. TIMEFRAME: 1 HOUR PAIR: EURUSD INDICATORS . Bollinger Bands (50,0.5) Stochastic (34,5,5) (Smoothed) Support and Resistance Lines Position Sizing . I use a leverage of 30:1 calculated every monday morning. I use that lot size for the whole week. Its up to you to decide your risk. Take-Profit - 30 pips Stop - Loss - Last swing high/Low 2 pips. Remember that a stop loss is not the price at which you will exit when you realize you are wrong, its the price that the market will take you out if everything goes wrong. Being a day trading strategy, the exit should be manual. As a trader, I believe in having objectives. I know its controversial but I will watch a 400 pip move in a day without trading after making my 100 pips for the week. Maybe one day when i am ready I will start looking for the home runs. But in my losing days, I watched a lot of profits turn into losses waiting for the home run. My objectives therefore is simple, to make 100 pips every week. Setting up the charts The stochastics needs to have the 50 level line. Use period separators too. Mark important resistance and support levels closest to the price. The stochastics need to cross the 50 level line. Wait for price confirmation before buying or selling. The confirmation is a close over or below the Moving Average of the BB. 1. A reversal signal, i. e. a cross of the stochastic 50 level line confirmed by a cross of the BB MA. This rule is not cast in stone and that is why I said that you will need to have a feel of the pair. Its not ambiguous for me because I know when the reversal is genuine. 2. A cross of the nearest significant SampR levels. This is one set-up that has a 97 success rate. When you enter a trade and then it reverses immediately closing below/above the immediate SampR level, the chances of hitting the TP is very high. P. S: When I have a losing first trade in the day, say of 40 pips, then my next trades TP is 100 pips. Remember that my objective is a total of 100 pips. No revenge trading. 3. The other exit is obviously a hit of your stops either the TP or the SL. I urge anyone using this system to paper trade it first so as to get a feel of this system. Great Pipping everyone Attached Image (click to enlarge)
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